Цитата
Надежда пишет: если страница непроиндексирована, то ведь нет толка на ней ставить свою ссылку

Частично верно - бывает, ссылка ставится на новую статью, которая загоняется в индекс уже вместе.

Если правильно понял вашу информацию, то ошибка в адресе не связана с индексацией - если адрес физически существует на доступном из инета ресурсе, то переход должен быть.

Окончание (php, html, htm или без оного) не имеет значения - просто, адрес должен быть доступен из инета.

Цитата
Надежда пишет: просто при аназе входящих ссылок на мой сайт нет этого адреса

Может, его просто нет? А если есть (в коде, физически), то, возможно, просто мало времени прошло, и ссылка не учтена пока что, и последующие апы, может быть, что и изменят.